Beta系数是用来衡量单个证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种风险评估工具（）

下列关于β系数的说法正确的有（　）。 Ⅰ.β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平 Ⅱ.β系数可以用来比较两个投资组合的风险水平 Ⅲ.β系数可以用来观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况 Ⅳ.β系数具有稳定性，不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化 Ⅴ.通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化 投资决策中用来衡量单个证券风险的，可以是项目的（） 基尼系数是用来衡量一个国家的（） 基尼系数用来衡量一个国家的（　　）。 贝塔系数（β）是评估证券或投资组合（） （）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 衡量单个证券投资收益的指标是()。 变差系数CV是衡量系列相对离散度的一个参数。() 变差系数CV是衡量系列相对离散程度的一个参数（） 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 恩格尔系数既可以用来衡量一个国家的富裕程度，也可以用来衡量一个家庭的生活水平高低。 下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；(2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；(3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；那么()。Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合 风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β大于1，则称该证券为（ ）。 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若比值大于1，则称该证券为（） 风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（） 下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小②β系数是衡量证券系统风险水平的指数②β系数的值在0～1之间④系数是证券总风险大小的度量