下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A. 美式看涨期权只能在到期日执行
B. 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C. 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D. 较长的到期时间能增加其价值
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下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
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下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.较长的到期时间能增加其价值
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下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
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下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险报酬率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.美式看涨期权的价值应当至少等于相应欧式看涨期权的价值
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下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
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下列关于美式看涨期权的表述中，错误的是（）
A.美式看涨期权价值的上限是股价 B.无风险报酬率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值大于等于相应欧式看涨期权的价值 D.美式看涨期权价值的下限是其内在价值
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关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。
A.交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权 B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限 C.交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权 D.卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
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下列关于美式看涨期权的说法中，正确的有（）
A.该期权只能在到期日执行 B.该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 C.持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利 D.持有人拥有在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利
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下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（ ）。
A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格 B.当股价为0时，期权的价值也为0 C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值 D.期权价值的下限为其内在价值
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下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。
A.期权有效期限越长，期权价值越大 B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C.无风险利率越小，期权价值越大 D.标的资产市场价格越高，期权价值越大
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对于美式看涨期权而言，下列因素与看涨期权正向变动的是（）
下列关于欧式期权和美式期权的表述中，不正确的是（ ）。
无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同
随着（）增加，美式看涨期权和美式看跌期权的价格都将上涨。
下列关于产品责任的表述中正确是（）
关于看涨期权，表述正确的是（）。
下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是（）。
下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是（ ）。
关于美式期权，下列表述错误的是( )。
美式看涨期权允许持有者（）
美式看涨期权允许持有者()。
对于美式期权而言，下列与期权价值（无论看涨期权还是看跌期权）正相关变动的有（）
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。
下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有（）
在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，正确的有（ ）。
为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。
以下关于美式看跌期权的表述中，正确的有( )。
下列关于欧式期权和美式期权的，正确的是（）
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