麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。()

对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债务价格的波动幅度()。 按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。 要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响，就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。（ ） 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。 下列关于麦考莱久期的论述，正确的有（） 修正久期可用于度量债券价格对（）变动的敏感度 久期是用来衡量债券的价格对（ ）变动的敏感性指标。 某债券的到期时间为1.25年，则其麦考利久期（　　）。   久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ） 久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（） 某10年期、每年付息一次的付息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率为4%，则修正的麦考利久期为（） 某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为（ ）。 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（） 下列债券中麦考利久期最长的是（）。 只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用。() 某债券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（ ） 关于久期，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 某3年期债券麦考利久期为2年．债券目前价格为101.00元。市场利率为10%。假设市场利率突然下降l%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。 某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格()。 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。