匡特检验是用来判断模型中是否存在序列相关的。（）

回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效：（）-[DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。] 戈德菲尔德-匡特检验的结果受操作过程中数据剔除的个数影响 果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） 果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 判断回归模型中自变量间是否彼此相关的方法步骤为（） 在线性回归模型诊断中，用于判断残差自相关的检验为（） 题目:在线性回归模型诊断中,用于判断残差自相关的检验为（） 在（）方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价 趋势外推法中，对模型的有效性检验的方法是通过判断（）是否属于随机数列 中国大学MOOC: 若德宾-沃森d检验未发现序列相关性，回归模型一定不存在序列相关性问题。 检验序列自相关的方法是 检验序列自相关的方法是（ ） 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ） 在DW检验中，无序列相关的区间为（）。 当DW检验无法判断是否存在自相关性时，应该采用BG检验。 如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ） 如果模型存在序列相关，可以采用（ ）估计模型的参数。 得到ARMA模型的估计参数后，应对估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过____完成，而模型的优劣以及残差序列的判断是用____完成。（　　） ARCH检验只能判断模型中是否存在异方差,而不能诊断出是哪一个变量引起的异方差 在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）