基于基差变化的期现套利策略有（）。

国债期货套利只包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。() 国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。 在基差交易中，基差买方的交易策略基于成本最小化原则。（　　） 国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。 空头避险策略中，下列何种基差值的变化对于避险策略有负面贡献（） 空头避险策略中，下列基差值的变化对避险策略有负面贡献的是（）。 基于现货与期货价格价差变化的套利交易策略是（ ）。 国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念，因此无风险。（） 履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（） 卖出国债现货买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。①买入基差策略②卖出基差策略③基差多头策略④基差空头策略 在基差定价中，决定基差卖方套期保值效果的是价格的波动，而非基差的变化。 期现套利交易又称为风险套利。() 履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。 在基差定价中，决定基差卖方套期保值效果的是价格的波动，而不是基差的变化（） 在基差定价中，决定基差卖方套期保值效果的是价格的波动，而不是基差的变化。（　　） 套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（） 在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（） 在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化（） 在进行股指期现套利时，套利应该（）。 在进行股指期现套利时，套利应该（　　）。