国债期货基差交易套利策略有（）

基于基差变化的期现套利策略有（ ）。 国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）。 下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（　　）. 下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（ ）。 国债基差交易策略包括（　　）。 卖出国债现货买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。①买入基差策略②卖出基差策略③基差多头策略④基差空头策略 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利 买入基差策略即买入国债现券、卖出国债期货，待基差（）平仓获利。 当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。 国债基差交易的买入基差或者基差多头策略是（）。 国债交易中，买入基差交易策略是指（ ）。 国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。 国债期货套利只包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。() 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利（） 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（ ） 在国债期货基差交易中，适宜采用做空基差的情形（） 在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）。 在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（　　）。 国债期货的基差交易的操作可以是（） 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。