(2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（）。

若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。 若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。 证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（） 证券A和证券B的相关系数是0.4，证券A和证券C的相关系数是-0.7，则下列说法正确的是（）。 证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是（） (2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。 （2018年真题）证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（ ）。 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 我们通常用（）表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（） 证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（ ）。   当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。 我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。 如果ρ表示两种证券的相关系数，那么正确的说法是（）。 如果ρ表示两种证券的相关系数，那么正确的说法有（）。 已知，证券A的风险水平为8%，证券B的风险水平为4.6%，二者之间的协方差为0.0035，则证券A与证券B的相关系数ρAB为（）。（计算公式参考线下PPT第9页）