设r=7%,d=2%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日现货指数分别为3400点，则期货理论价格为（ ）。

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。 假定年利率为8%；年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是〔〕点。 假设年利率为6%，年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在()点之间。 假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）。 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点；则4月15日的指数期货理论价格是（）点。 假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1520点，则当日的期货理论价格为（）点。 第 151 题假设货币市场的年利率为6%，年指数股息率为1%，5月30日为某5月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1450点，则当日期货的理论价格为（　　）点。 假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月22日是6月指数期货合约的交割日。4月22日的现货指数为3450点，则4月22日的该指数期货理论价格是( )点。 假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位） 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） 4月1日，股指为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%。采用单计算，6月30日交割，该股指期货合约的理价（）。 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S（r-d）（T2-T1）/365=3500X3%X3/12=26.25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。 芝加哥国际货币市场3个月欧洲美元期货合约的交割日是() 即期外汇买卖的交割日有几种类型：1、即期交割日；2、标准交割日；3、次日交割日；4、当日交割日（） 换装原则时间：春秋装4月1日～5月31日及10月1日～11月30日、夏装6月1日～9月30日、冬装12月1日～次年3月31日（） 假定年利率为8%，年指数股息d为1．5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5%，买卖股票的市场冲击成本为0．6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0．5%，则4月1日时的无套利区间是（）。 2013年记账式附息国债票面利率是3.42%， 到期日为2020年1月 24日， 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372， 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。