由零息债券和普通的欧式看涨期权构成是感性分析来确定某家金融机构卖出一款结构化产品后所面临的风险。 构化产品的结构比较简单体现。（）

欧式看涨期权允许持有者（） 欧式看涨期权允许持有者（）。 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 可转债等价于一个普通债券和一个看涨期权（） 标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值（）零 按（  ）分类，债券可以分为普通债券、附息债券、贴现债券、零息债券。 按（）分类，债券可分为普通债券、附息债券、贴现债券、零息债券。 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？ 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上<br/>Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制<br/>Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制<br/>Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（  ）均与期权价值正相关变动。 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 零息债券比相同期限的附息债券，其价值对利率的敏感性更高。() 债券分为附息债券和零息债券的依据是（） 按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（） 下列关于欧式看涨期权的说法中，不正确的是（   ） 。 下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。 下列关于欧式看涨期权的说法中，正确的有（）。