某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（ ）。

买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利 买入基差策略即买入国债现券、卖出国债期货，待基差（）平仓获利。 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 当存在股指期货的期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为（）。 （）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 （   ）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（）。 卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。 做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利（） 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（ ） 国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 根据股指期货合约的理论价格模型，当时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ） 国债（  ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。 一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。 当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作是（　）。 一段时间后，l0月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％：基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。 做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（） 当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。（）