多选题

关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()

A. 买入国债期货将提高资产组合的久期
B. 卖出国债期货将提高资产组合的久期
C. 卖出国债期货将降低资产组合的久期
D. 买入国债期货将降低资产组合的久期

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多选题
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
A.买入国债期货将提高资产组合的久期 B.卖出国债期货将提高资产组合的久期 C.卖出国债期货将降低资产组合的久期 D.买入国债期货将降低资产组合的久期
答案
单选题
利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,则债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
A.组合的久期=(初始组合久期+期货久期)/2 B.组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始组合市值) C.初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/期货头寸对等的资产组合价值 D.组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
答案
多选题
关于我国国债期货和国债现货报价,以下说法正确的有( )。
A.期货采用净价报价 B.期货采用全价报价 C.现货采用净价报价 D.现货采用全价报价
答案
判断题
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。( )
答案
多选题
下列关于国债期货的说法中,正确的有()。
A.在中长期国债的交割中,买方具有选择交付券种的权利 B.美国中长期国债期货采用实物交割方式 C.在国债期货交易中,成交价格是不包括应付利息的,国债的应付利息需在交割时另行计算 D.各种可交割债券的价格与国债期货的价格没有直接的可比性
答案
多选题
下列关于国债期货的说法中,正确的有()。
A.在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利 B.净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息 C.净价交易的缺陷是在付息日会产生-个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续 D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
答案
多选题
下列关于国债期货的说法中,正确的有()。
A.在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利 B.净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息 C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续 D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
答案
多选题
以下关于我国国债期货仿真交易的说法,正确的是()。
A.交易合约的标的为5年期名义标准国债 B.采用百元净价报价 C.交割品种为剩佘期限5年的国债 D.采用实物交割方式
答案
多选题
以下关于我国国债期货交易的说法,正确的是()。
A.交易合约标的为5年期名义标准国债 B.采用百元净价报价 C.交割品种为剩余期限5年的国债 D.采用实物交割方式
答案
多选题
以下关于我国国债期货交易的说法,正确的有()
A.交易合约标的为5年期名义标准国债 B.采用百元净价报价 C.交割品种为剩余期限5年的国债 D.采用实物交割方式
答案
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