协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()

已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.49和0.25，它们之间的协方差为0.14，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为(    )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0. 81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（  ）。 相关系数绝对值越大，两变量关系越密切（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（） 某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算A、B证券组合报酬率的协方差和标准差。 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。 协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ） 若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。() 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（） 已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（ ）。 经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差(　)。