协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切（）

已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.49和0.25，它们之间的协方差为0.14，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为(    )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0. 81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（  ）。 相关系数绝对值越大，两变量关系越密切（） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 （ ） 某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　）。 某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算A、B证券组合报酬率的协方差和标准差。 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。 若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。() 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（ ）。 已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（） 经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差(　)。 在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（）