如果将β为1．15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　　）。

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合（） 某股票的贝他系数为0.8，其与市场组合的相关系数为0.4，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（） 如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。 （）认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场上就不存在套利机会 如果某股票的B系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10％时，该股票的收益率上涨（ ）。 假定总产量从100单位增加到102单位，总成本从300增加到330，那么边际成本等于（） 某企业本月生产机床100台，下月拟增加到110台，预计总收入从100万元增加到120万元，总成本从90万元增加到115万元，这种增加是合理的？ 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元/股和10元/股，β系数分别为0.8和1.5，目前股票市场的风险收益率为8%，无风险收益率为3%，市场组合收益率的标准差为15%。要求：如果分别购买100股组成一个组合，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率 如果股票市场是一个有效的市场，那么股票市场上（）。 一个企业以总成本5000元生产1000单位产品。如果将产量增加到1001单位，总成本增加到5008元，由此可知（ ） 假如总产量从100单位增加到102单位，总成本从300单位增加到330单位，那么边际成本等于()。 假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。 已知生产要素的组合是（20A，30B，40C），产量是500。如果生产要素的组合变成了（20A，31B，40C），产量增加到520。由此可知（） 若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设，如允许无风险的借或货，那么，该市场组合将( ) 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝1.10）和75％的福特公司股票（β＝1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（） 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 股票A和市场组合的相关系数是0.4,股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差是20%，股票A的β系数为（） 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056，该股票的β系数为（ ）。 如果股票市场是一个有效的市场，那么( )。