如果将β值为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　　）。

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝1.10）和75％的福特公司股票（β＝1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（） 已知A股票的β值为1.3，与市场组合的相关系数为0.65，市场组合的标准差为0.1，则A股票的标准差为（） 市场组合的贝塔值（） 如果一个投资组合包括市场全部股票，则投资者 假设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票（β=1.10）和75%的福特公司股票（β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（） 如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。 如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（） 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（） 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好（） 投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险 某股票的贝他系数为0.8，其与市场组合的相关系数为0.4，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（） 市场组合的贝塔值是标准值(　)。 如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。 （）认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场上就不存在套利机会 如果某股票的B系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10％时，该股票的收益率上涨（ ）。 假定总产量从100单位增加到102单位，总成本从300增加到330，那么边际成本等于（） 某企业本月生产机床100台，下月拟增加到110台，预计总收入从100万元增加到120万元，总成本从90万元增加到115万元，这种增加是合理的？ 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。