单选题

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是()。

A. 投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B. 可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C. 除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D. 抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

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单选题
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是( )。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域 C.除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
答案
单选题
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是()。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域 C.除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
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单选题
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是()。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B.可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域 C.除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
答案
单选题
关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用,下列说法错误的是()。
A..可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域 B..除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外,抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 C..位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的 D..投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
答案
单选题
有下列哪些条件时,可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差()。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
按照均值方差法,由两个风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是()
A.一条抛物线 B.双曲线的一支 C.直线 D.1/4个圆
答案
单选题
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是()
A.风险最小的可行投资组合风险为零 B.可行投资组合集的上下沿为射线 C.可行投资组合集是一片区域 D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
答案
单选题
(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是()。
A.风险最小的可行投资组合风险为零 B.可行投资组合集的上下沿为射线 C.可行投资组合集是一片区域 D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
答案
单选题
(2015年真题)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列说法中错误的是( )。
A.风险最小的可行投资组合风险为零 B.可行投资组合集的上下沿为射线 C.可行投资组合集是一片区域 D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
答案
单选题
上述两个资产构成的投资组合中,投资组合收益率为()。
A.10.6% B.12.5% C.12.9% D.11.8%
答案
热门试题
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