下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
A. 对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
B. 对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
C. 对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价
D. 布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
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下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
A.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B.对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C.对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价 D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
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下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。
A.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 B.对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C.对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
A.股票可被自由买进卖出 B.不存在一个固定的 C.期权是欧式期权 D.不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动
答案
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A.无风险利率r为变量 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D.标的资产价格波动率为常数 E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动
答案
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一种 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
答案
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.对于不派发股利的美式看涨期权，不能直接使用该模型进行估价
答案
利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D.股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
答案
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.美式期权的价值低于欧式期权
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确的有（ ）。
布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述不正确的是( )。
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（ ）。
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
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