2811__是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成潜在的最大损失（）

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸，资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（） 用于在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失的要素是（） 风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益（） 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（） ( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（　　）。 __指超过一定置信水平的损失,其发生概率很小，但发生则损失金额很大。（） (2018年)在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值 （2018年真题）在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 证券公司波动性分析中，VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的并持有期间内可能发生的（）   在估算流量测验的不确定度时，不确定度可按需求设定置信水平，一般设定置信水平为（） 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（ ）等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 Ⅰ.利率 Ⅱ.汇率 Ⅲ.股票价格 Ⅳ.商品价格 Ⅴ.收益率曲线 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（ ）等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 Ⅰ.利率 Ⅱ.汇率 Ⅲ.股票介格 Ⅳ.商品价格 Ⅴ.收益率曲线 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( ) 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。() VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） （）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）