计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数字关系模型，由于需要明确它们之间的数字表达式，所以这些关系都是线性的。（）

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR 的难点所在。 在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。 ( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 计算金融资产在险价值（VaR）需要的信息包括（）。 在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（） 计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　） 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于() 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。