在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（）

中债VAR产品提供（）置信水平参数 适合计算VaR置信水平的是（） 考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。 在险价值是指在一定概率水平置信水平下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 在险价值就是在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失（） 在险价值就是在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N）天的最小可能损失。（　　） 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。 在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（） 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明（） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。