下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有（）。
A. VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
B. 以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
C. 方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
D. 蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布
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下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有（）。
A.VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失 B.以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大 C.方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的 D.蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布
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企业往往运用VaR模型来计算汇率风险，该模型涉及的参数包括( )。
A.计划外汇头寸的价值总额 B.计划进行预测的置信水平 C.表示VaR所用的货币单位 D.计划持有外汇头寸的时间长度
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关于审计风险模型下列说法中正确的有（）
A.控制风险是某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 B.审计风险是指当财务报表存在重大错报时注册会计师发表不恰当审计意见的可能性 C.固有风险是在考虑相关的内部控制之前，某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 D.检查风险是指如果存在某一错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施审计程序后没有发现这种错报的风险
答案
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是()
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出
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下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）
A.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的单尾置信区间 B.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的单尾置信区间 C.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的双尾置信区间 D.计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的双尾置信区间
答案
下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有( )。
A.风险溢价是凭借经验估计的 B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间 C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
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下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有()。
A.风险溢价是凭借经验估计的 B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间 C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
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下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有（）
A.风险溢价是凭借经验估计的 B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3%～5%之间 C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
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甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VAR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VAR值的模型包括（）。
A.情景模拟法 B.敏感性分析 C.方差-协方差法 D.蒙特卡罗模拟法
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甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有()。
关于汇率的下列说法中正确的是（）
下列各项关于财务公司风险监管指标的说法中正确的有（）
下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（ ）
下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是( )。
下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（）
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。
下列各项中，关于风险管理领域应用的工具方法的说法中正确的有（）
下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
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