多选题

下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有()

A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E. 如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

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换一换
多选题
下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有()
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长 E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
答案
多选题
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有()。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长 E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
答案
单选题
关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下属说法正确有()
A.精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比 B.近似计算时,采用实际变比:精确计算时采用平均额定电压 C.不管是精确计算还有近似计算均为采用额定变比 D.不管是精确计算还有近似计算均为采用平均额定变比
答案
单选题
下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()
A.参数法又称为方差—协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案
多选题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
答案
多选题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D.存在模型风险 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
单选题
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()。
A.参数法又称为方差—协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案
多选题
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
答案
多选题
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有()
A.考虑了“肥尾”现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量分繁重
答案
多选题
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有()
A.考虑了“肥尾”现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量分繁重
答案
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