Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

在资产组合中，单项资产B系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（ ） 某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。 在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。() 实施保本基金投固定比例投资组合保险策略的主要步骤是（）。Ⅰ.计算安全垫Ⅱ.设定投资组合的价值底线Ⅲ.按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例Ⅳ.构建保本资产组合 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（） 在险价值风险度量时，资产组合价值变化ΔⅡ的概率密度函数曲线呈（）。 CPPI投资策略的投资步骤包括（）。Ⅰ设定投资组合的价值底线Ⅱ计算投资组合现时净值超过价值底线的数额Ⅲ按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资产投资于保本资产(如债券投资)Ⅳ评价投资的风险与收益 ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。 ( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（　　）。 A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 风险资产投资组合（??）。 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降，反之则上升。(　　) 资产组合风险覆盖等风险主题（） 资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。() 市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合叫做市场组合。() －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（）