如果使用久期较小的国债现货进行基差空头交易，当收益率（）时会发生亏损

国债基差交易中，买入基差策略是买入国债现货，卖出国债期货（） 在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　） 对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。 对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券（） 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 当收益率上升时，使用久期会（） 卖出国债现货买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。①买入基差策略②卖出基差策略③基差多头策略④基差空头策略 基差的空头从基差的__________中获得利润，但如果持有收益是__________的话，基差的空头会产生损失。（ ） 基差的空头，也是国债期货的空头。（　　） 根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。 当收益率处于（）水平时，久期较大的券是CTD （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较小。（） 票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。 某债券的收益率为8.5%，久期为3.7，交易价格为143美元。如果收益率下降至8.2%，则新的债券价格最接近于（） （）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。<br/>Ⅰ买入基差<br/>Ⅱ卖出基差<br/>Ⅲ基差的多头<br/>Ⅳ基差的空头 什么是国债收益率和国债收益率曲线？ 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利 使用内部收益率,如果内部收益率: