(2016年)某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。 某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ） 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（） 某基金A在持有期为12个月、置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为5％，则下列表述正确的是（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（） 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（） 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（　　） 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（） 在持有期为3年，置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为50万元，则表明该投资者的资产组合（ ）。