主观题

甲公司拟投资一项证券资产组合,该组合包含A、B两种股票,权重分别为20%和80%,市场可能出现好、中、差三种情况,概率分别为20%、30%和50%,A股票在三种市场情况下的收益率分别为25%、20%和10%。B股票的预期收益率为12%,假设资本资产定价模型成立,A、B两种股票的β系数分别为1.6和1.4,无风险收益率为3%,市场组合收益率为8%。 要求: (1)计算A股票的预期收益率。 (2)计算该资产组合的预期收益率。 (3)计算该资产组合的β系数。 (4)计算该资产组合必要收益率。  

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单选题
甲公司持有A、B两种股票,两种股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为70%、30%,两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少()
A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1
答案
主观题
材料全屏        京南公司欲进行股票投资,现有甲、乙两种投资组合可供选择,投资组合中
A.A、 B.B、 C.C三种股票的β系数及其在甲投资组合中所占比例如下表,甲、乙两种投资组合中不存在其他种类股票。        ​​​​​​​        乙种投资组合的风险报酬率为5%。目前无风险利率是10%,市场组合报酬率是15%。24【简答题】求 D.A股票的必要报酬率;
答案
主观题
AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为
答案
单选题
某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买 50万元,β系数分别为 2和 0.6,则该投资组合的β系数为()
A.1.2 B.2.6 C.1.3
答案
单选题
某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买50万元,β系数分别为2和0.6,则该投资组合的β系数为(  )。
A.2.6 B.1.2 C.0.7 D.1.3
答案
单选题
某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买50万元,β系数分别为2和0.6,则该投资组合的β系数为()
A.1.2 B.2.6 C.1.3 D.0.7
答案
单选题
(2020年)某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合,两种股票各购买 50万元,β系数分别为 2和 0.6,则该投资组合的β系数为(  )。
A.1.2 B.2.6 C.1.3 D.0.7
答案
单选题
甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y,两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资X 和 Y 的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是( )。
A.XR 曲线 B.X C.RY 曲线 D.XRY 曲线
答案
主观题
甲公司拟投资一项证券资产组合,该组合包含A、B两种股票,权重分别为20%和80%,市场可能出现好、中、差三种情况,概率分别为20%、30%和50%,A股票在三种市场情况下的收益率分别为25%、20%和10%。B股票的预期收益率为12%,假设资本资产定价模型成立,A、B两种股票的β系数分别为1.6和1.4,无风险收益率为3%,市场组合收益率为8%。 要求: (1)计算A股票的预期收益率。 (2)计算该资产组合的预期收益率。 (3)计算该资产组合的β系数。 (4)计算该资产组合必要收益率。  
答案
主观题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求: (1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
答案
热门试题
某投资公司的一项投资组合中包含 由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,则组合的风险分散效应越弱。() 某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为0.75和1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为() 某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为0.75和1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。 计算以下指标:①甲公司证券组合的β系数;②甲公司证券组合的风险溢价率(RP);③甲公司证券组合的必要投资收益率(RS);④投资A股票的必要投资收益率。计算A股票的预期收益率,并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。 计算以下指标:①甲公司证券组合的β系数;②甲公司证券组合的风险溢价率(RP);③甲公司证券组合的必要投资收益率(RS);④投资A股票的必要投资收益率。计算A股票的预期收益率,并分析当前出售A股票是否对甲公司有利 某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,某投资组合的投资比重为40%、30%和30%,则该投资组合的β系数为(  )。 某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的系数分别为1.6、1.0和0.5,某投资组合的投资比重为50%、20%和30%,则该投资组合的β系数为() 某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,某投资组合的投资比重为40%、30%和30%,则该投资组合的β系数为()。 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,市场组合收益率是12%。 要求: (1)根据A、B、C股票的贝塔系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小; (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率; (3)计算甲种投资组合的贝塔系数和风险收益率; (4)计算乙种投资组合的贝塔系数和必要收益率; (5)比较甲、乙两种投资组合的贝塔系数,评价它们的投资风险大小。 对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。 已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中,股票A的标准差为0.04,占投资组合的40%;股票B的标准差为0.32,占投资组合的60%。假设相关系数为0.4,则投资组合的标准差为( )。(保留小数点后四位) 由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条()。 利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,该投资组合的β系数为() 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,该投资组合的β系数为()。 下表给出了四种状况下,“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设对两种股票的投资额相同要求:(1)计算两种股票的期望收益率。(2)计算两种股票各自的标准差。(3)计算两种股票之间的相关系数。(4)计算两种股票的投资组合收益率(5)计算两种股票的投资组合标准差。 两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。() 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。●对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是() (2018年)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。
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