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换一换
风险价值已成为计量（）
A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.合规风险
答案
风险价值观已成为计量市场风险的主要指标。 ( )
答案
（ ）已成为计量市场风险的主要指标。
A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值
答案
风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（ ）
答案
风险计量价值方法不包括（）。
A.历史模拟法 B.麦考利久期法 C.方差—协方差法 D.蒙特卡罗模拟法
答案
风险价值是银行计量信用风险的主要指标。
答案
（）已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值
答案
（ ）已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.风险价值 B.持有期 C.预期利率 D.总外汇敞口
答案
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为μ1 C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
答案
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值 答案
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下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）
下列关于风险价值计量的表述正确的是（）
有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。
下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。
风险价值法是市场风险计量方法的一种，以下不属于风险价值法的是（ ）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。?
以下关于压力风险价值计量的说法，正确的是（）
由于()的涉及的时间长、风险大，决策分析时更重视货币的时间价值和投资风险价值的计量。
对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额是（ ）限额。
对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（ ）限额。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）
市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项（）
风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）
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