若市场整体的风险涨价水平为10%，而β值为1.5的证券组合的风险溢价水平为（ ）。

若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担风险的指数。β系数的绝对值越大，证券承担的系统风险越大。(　　) 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（） 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合（） 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。 （ ） 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平（） 如果ß（）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。（） 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（） 一般来说，风险规避的投资者会选择较为一般的收益率水平；追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。Ⅰ.市场指数基金Ⅱ.收入型证券组合Ⅲ.平衡型证券组合Ⅳ.增长型证券组合Ⅴ.市场指数型证券组合 最优风险证券组合就等于市场组合。（） （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。   某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 某证券组合今年实际平均收益率为0. 15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0. 11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（） 某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（） 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T()市场组合M。