对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。
A. 期权的标的物相同
B. 期权的到期日相同
C. 期权的买卖方向相同
D. 期权的类型相同
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对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。
A.期权的标的物相同 B.期权的到期日相同 C.期权的买卖方向相同 D.期权的类型相同
答案
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是（）
A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同.期限相同。 B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格同.期限不同。 C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的。 D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的务价格变动程度.才能使投资者获利
答案
马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。
答案
关于人民币与外汇期权组合交易， 下列说法错误的是（ ）。
A.可构造为零成本组合 B.客户有优先行权的权利 C.期权行权应纳入到即期结售汇统计 D.期权行权应纳入到远期结售汇统计
答案
下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。
A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤St B.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t) C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X D.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
答案
有关抛补期权组合说法中，错误的有( )。
A.抛补期权组合缩小了未来的不确定性 B.如果到期日股价低于执行价格，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要小 C.如果到期日股价超过执行价格，抛补期权组合相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值，换取了期权收入 D.如果到期日股价低于执行价格，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要大
答案
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
A.行权价格 B.到期日 C.买卖方向 D.标的物
答案
下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
A.相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成 B.相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成 C.底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P） D.底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
答案
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。
A.elta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快 B.当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）
A.Delta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快 B.当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
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对于欧式期权，下列说法正确的是（）。
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关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（ ）。
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