比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是（）
A. 跨式组合中的两份期权的执行价格不同.期限相同。
B. 宽跨式组合中的两份期权的执行价格同.期限不同。
C. 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的。
D. 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的务价格变动程度.才能使投资者获利
查看答案
相关试题
换一换
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是（）
A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同.期限相同。 B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格同.期限不同。 C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的。 D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的务价格变动程度.才能使投资者获利
答案
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
A.行权价格 B.到期日 C.买卖方向 D.标的物
答案
根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。
A.60，100 B.90，70 C.90，60 D.70，100
答案
根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。
A.到期日相同，波动率不同 B.到期日不同，波动率相同 C.到期日不同，执行价格相同 D.到期日相同，执行价格不同
答案
宽跨式期权是（）。
A.投资者购买相同到期日但执行价格不同的一个看跌期权和一个看涨期权 B.同时买入具有相同执行价格、相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权 C.同时买入具有不同执行价格、相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权 D.投资者购买不同到期日但执行价格相同的一个看跌期权和一个看涨期权
答案
宽跨式期权是（）。
A.投资者购买相同到期日但执行价格不同的一个看跌期权和一个看涨期权 B.同时买入具有相同执行价格 C.同时买入具有不同执行价格 D.投资者购买不同到期日但执行价格相同的一个看跌期权和一个看涨期权
答案
买入宽跨式套利组合的潜在获利是无限的（）
A.正确 B.错误
答案
宽跨式期权策略中的（）。
A.看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格 B.看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格 C.看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格 D.两种期权不能比较
答案
下列关于买入宽跨式套利的说法正确的有（）
A.只适用于市场波动率上升的情况 B.最大风险为支付的全部权利金 C.高平衡点（P2）=高执行价格+权利金 D.低平衡点（P1）=低执行价格-权利金
答案
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
答案
热门试题
中国大学MOOC: 跨式组合策略构成：
宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。
对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。
下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（）
下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（）。
下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
大跨径桁式组合拱桥上部结构，通常采用的安装方法是（）。
大跨径桁式组合拱桥上部结构，通常采用的安装方法是（）
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的（）
下列关于境内跨校修读课程的认定说法正确是（）
商品不能跨类组合。
大跨径桁式组合拱拱顶湿接头混凝土，宜用较构件混凝土强度（）的早强混凝土
下列关于买入跨式套利的损益平衡点的说法正确的有（）。
跨平台是响应式网页本身比较大的优点（）
什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？
室内空间组合方式有（）、放射式组合、线式组合、组团式组合、网格式组合等。
以下最佳跨品种套利的组合是( )。
以下最佳跨品种套利的组合是（）。
以下最佳跨品种套利的组合是（ ）。
重力式桥墩的墩身顶宽，对小跨径拱桥不宜小于()。
使用微信扫一扫登录
