判断题

无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。( )

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判断题
无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险()
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判断题
无论资产之间相关系数的大小如何,投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。( )
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单选题
投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。()
A.正确 B.错误
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判断题
投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度高,投资组合的风险就越小。()
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单选题
对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为()
A.-1 B.1 C.0 D.-0.1
答案
单选题
对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为(  )。
A.-1 B.1 C.0 D.-0.1
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单选题
在投资比例相同的情况下,下面对相关系数的表述中正确的是()(假设不考虑系统风险)。I如果两项资产的相关系数为0,那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1,那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1,那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大,投资组合风险分散效果也越大
A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV
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单选题
无风险资产和风险资产之间的相关系数是( )。
A.0.5 B.1 C.-1 D.0
答案
单选题
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?( )。
A.股票A和C组合 B.股票B和C组合 C.股票A和B组合 D.无法判断
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单选题
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?(  )
A.股票B和C组合 B.股票A和C组合 C.股票A和B组合 D.无法判断
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股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,下列()等权重投资组合的风险最低 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低( )。 (2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低() (2015年真题)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低?( ) 只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。 只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变() 只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变() 如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较好;当相关系数为负时,风险分散效果较差() 在进行资产组合配置时,为了最大程度使风险分散化,应该使资产组合中各投资工具的相关系数() 下列说法正确的是: 相关系数为-1时,可以最大程度的分散风险|相关系数为0时,不能分散任何风险|相关系数在-1~0之间时,相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0~1之间时,相关系数越低风险分散效果越小 被组合的资产数量越多,组合风险也就越低,直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数,相关系数越小,组合对降低风险的效用就越大。 按照资产组合理论,仅当两种资产的相关系数为()时资产组合的风险最小。 以下关于期货投资组合品种之间相关系数说法错误的是() 预期收益率与投资组合中资产的比例(),与相关系数() (判断题)只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。 A对 B错 单一资产方差不变,相关系数(  ),资产组合的方差(  )。 无风险资产和风险资产的相关系数为()。 无风险资产与风险资产的相关系数为() 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。
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