如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056，该股票的β系数为（ ）。

钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.5%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。另已知某资本配置线上的投资组合B的预期收益率为6%，其标准差与钱先生的投资组合收益率的标准差相同。按照投资组合理论，钱先生的投资组合的收益率将会是（） 已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（） 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（） 某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）。 某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。 某股票要求的收益率为 15%，收益率的标准差为 25%，与市场投资组合收益率的相关系数是 0.2，市场投资组合要求的收益率是 14%，市场组合的标准差是 4%，假设处于市场均衡状态，则这只股票的风险收益率为（　　）。 （2017年真题）某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（ ）。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.2，该投资组合的贝塔系数为2，则投资组合p与市场收益的相关系数为（） 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为()。 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（） 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（　　）。 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（） 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（　　）。 某只股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为20%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是15%，市场组合的标准差是5%，假设处于市场均衡状态，则市场无风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（） 期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（） 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（） 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（　）