当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合（） 根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（） 当产品市场处于均衡时，边际消费倾向必然等于边际储蓄倾向。() 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（） 当市场供求关系实现均衡时，需求价格与供给价格相等，需求量与供给量也相等，处于这种均衡状态的市场称为市场处于（）状态 假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（） 当市场的供求关系实现均衡时，需求价格与供给价格相等，需求量与供给量也相等，处于这种均衡状态的市场称为市场处于（）状态。 关于贝塔系数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（） 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合（） 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型()。Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（　　）。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。I这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（  ）。I 这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍增强时，会导致证券市场线（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（） 证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）