在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是

在均衡状态下,任何不利用全市场组合,或者不进行无风险借贷的投资组合均为于资本市场线的（   ）。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的（）。  在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的其他投资组合都位于资本市场线的（）。 资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由（）衡量的总风险。 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（） 在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合（） 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（　　）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。<br/>Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致<br/>Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点<br/>Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比<br/>Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。 在既定的产量下，处于均衡的厂商通过()来实现生产要素的最优组合。 组合电器主回路电阻测量需在（）状态下测量。 根据分离定理，在均衡状态下，每种证券在均点处投资组合中都有一个非零的比例。 根据分离定理，在均衡状态下，每种证券在均点处投资组合中都有一个非零的比例（） CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合中的比例为（） 根据分离定理，在（）状态下，每种证券在均衡点（切点）处投资组合中都有一个非零的比例 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 在既定的产量下，厂商实现生产要素的最优组合的均衡点出现在()。 根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外