多选题

依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。

A. 持有期
B. 置信度
C. 持有成本
D. 方差

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多选题
依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。
A.持有期 B.置信度 C.持有成本 D.方差
答案
多选题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于(  )。
A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
答案
单选题
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
单选题
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
单选题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
单选题
德尔塔-正态分布法是典型的()。
A.实际估值法 B.名义估值法 C.局部估值法 D.完全估值法
答案
单选题
VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
多选题
德尔塔一正态分布法的缺点有(  )。
A.需要大量的历史数据 B.对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生 C.无法处理实际数据中的厚尾现象 D.具有局部测量性
答案
主观题
正态分布曲线的()取决于均方根σ值的大小,σ值越大,加工精度()。
答案
主观题
正态分布曲线的()取决于均方根σ值的大小,σ值越大,加工精度()
答案
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