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德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()
判断题
德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()
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德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()
A.对 B.错
答案
单选题
德尔塔-正态分布法是典型的()。
A.实际估值法 B.名义估值法 C.局部估值法 D.完全估值法
答案
多选题
依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。
A.持有期 B.置信度 C.持有成本 D.方差
答案
多选题
德尔塔一正态分布法的缺点有( )。
A.需要大量的历史数据 B.对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生 C.无法处理实际数据中的厚尾现象 D.具有局部测量性
答案
多选题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。
A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
答案
单选题
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
单选题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
单选题
VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
单选题
下列关于德尔塔一正态分布法存在的不足的描述,错误的是( )。
A.具有局部测量性的不足 B.无法处理实际数据中的厚尾现象 C.计算量过大 D.该方法具有很强的假设
答案
单选题
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
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假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是()
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是( )。
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是()。
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