将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ²，其中A

由等效用函数可以得出（）。 效用函数 U=min {X,Y}表明: 根据人们的效用函数的不同，可以按照其对风险的偏好分为（） 按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。 当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（） 冯.诺曼和摩根斯坦证明期望效用值可以作为效用函数 具有凸性效用函数的投资者是()。 社会福利函数是整个社会所有人的效用函数。 关于拟线性效用函数，下列哪种说法是正确的？( ) 风险厌恶者，其效用（） 某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ^{2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是（）} 风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正，二阶导数为负的性质。 关于前景理论，下列说法中正确的有（）。Ⅰ．效用函数是反S型的函数 Ⅱ. 效用函数是一个单调递增的函数Ⅲ．禀赋效应会导致过度交易 Ⅳ．投资者对边际损失要比边际收益敏感 关于前景理论，下列说法中正确的有()。 Ⅰ效用函数是反S型的函数 Ⅱ效用函数是一个单调递增的函数 Ⅲ禀赋效应会导致过度交易 Ⅳ投资者对边际损失要比边际收益敏感   冯•纽曼--摩根斯坦效用函数（von Neumann-Morgenstern utility function） 效用函数u=min(X，Y)表明X和Y的关系为() 在采用效用标准测定法确定效用函数时，对于货币效用，如果知道了效用值，也可以测出货币值。 对于效用函数来说,下列哪一项不是必要的假定 从数学的意义上看,总效用函数曲线的斜率就是（） 从数学的意义上看，总效用函数曲线的斜率就是（）