根据人们的效用函数的不同，可以按照其对风险的偏好分为（）

冯.诺曼和摩根斯坦证明期望效用值可以作为效用函数 将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ²，其中A 效用函数的常见形式为（　　）。（A为某投资者的风险厌恶系数，U为效用值）。 效用函数 U=min {X,Y}表明: 某人有这样的效用函数u(r，y)=max(2x，3y}，可知他只有凸性偏好。( ) 按照投资者对风险偏好不同可以将其分为（） 一个人的效用函数是凸函数（凸向原点），他是风险厌恶的（） 假设一个消费者的效用函数为u= xy+y，其中z和y分别表示两种商品。 (1)请问此效用函数是拟凹的吗？ (2)计算均衡需求函数和马歇尔需求函数。 (3)计算间接效用函数和支出函数。 将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ2，其中A>0时，属于()。 当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（） 在采用效用标准测定法确定效用函数时，对于货币效用，如果知道了效用值，也可以测出货币值。 具有凸性效用函数的投资者是()。 社会福利函数是整个社会所有人的效用函数。 关于拟线性效用函数，下列哪种说法是正确的？( ) 人们对风险的偏好可以分为几种类型？ 艾丽莎具有这样的效用函数u（x,y）=max{2x,3y}，可知艾丽莎具有凸状的偏好（） 如果某个人的效用函数表现出财富的边际效用递减,那么这个人是一个风险厌恶者。 如果消费者对商品X和商品Y的效用函数为U=XY,那么()。 关于前景理论，下列说法中正确的有（）。Ⅰ．效用函数是反S型的函数 Ⅱ. 效用函数是一个单调递增的函数Ⅲ．禀赋效应会导致过度交易 Ⅳ．投资者对边际损失要比边际收益敏感 关于前景理论，下列说法中正确的有()。 Ⅰ效用函数是反S型的函数 Ⅱ效用函数是一个单调递增的函数 Ⅲ禀赋效应会导致过度交易 Ⅳ投资者对边际损失要比边际收益敏感