在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。

逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。() 如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。 如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（） 股指期货虽然可以对现货指数进行套期保值，但不可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。（） 如果某股票组合的β系数为1.22，意味着与该股票关系密切的指数每上涨1%，该股票组合就上涨（）。 国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。 国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护 股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值。（　　） 股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍。 （ ） 股权类期货包括()。Ⅰ.股票价格指数期货Ⅱ.单只股票期货Ⅲ.股票组合期货Ⅳ.股票价格指数期权 与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。 衡量一只股票或股票组合的风险指标有（） 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（） 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基 在美国，用S P500指数期货为特定股票或股票组合进行套期保值时，就可以用被保值股票或股票组合的0系数作为最优套期保值比率。（） β值衡量的是股票或股票组合的（） ( ) 会影响股票组合对标的指数的跟踪误差。 股指期货可以对现货指数进行套期保值而且可以对单只股票进行套期保值，但不能对特定的股票组合进行套期保值。 3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。