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在第6题中,按照w1和w2进行组合,为了保持组合的Delta中性,应该如何操作?
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在第6题中,按照w1和w2进行组合,为了保持组合的Delta中性,应该如何操作?
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在第6题中,按照w1和w2进行组合,为了保持组合的Delta中性,应该如何操作?
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简答题
设α1=(1,2,-1,-2)T,α2=(1,1,-1,-1)T,α3=(-1,0,1,-1)T,β1=(2,5,-1,-5)T,β2=(2,5,1,-5)T,W1=L(α1,α2,α3),W2=L(β1,β2)(W1,W2分别表示 由α1,α2,α3和β1,β2生成的线性空间)。 (1)求W1∩W2的维度;(2)求W1∩W2的一个基。
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单选题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足()条件
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 B.w1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数 C.套利组合是风险最小、收益最高的组合 D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
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