单选题

关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。 

A. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

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单选题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。 
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
答案
单选题
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是(  )。
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算 B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案
单选题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法 C.蒙特卡洛模拟法计算量超大 D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
答案
单选题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )。  
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 C.蒙特卡洛模拟法计算量较大 D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
答案
单选题
关于风险价值VaR,以下表述正确的是()。
A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失 B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度 C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度 D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
答案
主观题
关于传感器,以下表述正确是
答案
单选题
风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )
A.选用的历史区间与预测区间大致相同,时间相隔越近越好 B.选用的历史区间与测算区间不需要一致,时间间隔越远越好 C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致,时间相隔越接近越好 D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致,时间间隔越远越好
答案
单选题
风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。
A.选用的历史区间与测算期间不需要一致,时间相隔越远越好 B.选用的历史区间与测算区间大致相同,时间相隔越近越好 C.选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越近越好 D.选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越远越好
答案
多选题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D.存在模型风险 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
单选题
关于货币市场工具,以下表述正确是()。
A.一般是低流动性高风险的证券 B.剩余期限超过397天 C.主要是个人投资者交易买卖 D.包括银行定期存款(一年以内)
答案
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下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有() 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有() 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 中国大学MOOC: 关于自动控制以下表述正确是 VaR方法历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的数据以100个为宜。(  ) VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 以下说法正确的是(  )。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 风险价值(VaR)的估算方法包括()。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是( )。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 以下说法正确的是()。<br/>Ⅰ参数法又称方差—协方差法<br/>Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法<br/>Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值<br/>Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括()。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法 历史模拟法在计算VaR时,具有的优点有() 计算VaR的历史模拟法存在许多不足,包括(  )。
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