登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
单选题
根据下面资料,回答85-88题
投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。
88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
A. 买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权
B. 卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权
C. 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D. 卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
查看答案
该试题由用户721****71提供
查看答案人数:16390
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户721****71提供
查看答案人数:16391
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。85 投资者构建该组合策略净支出为( )元。
A.4250 B.750 C.4350 D.850
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。87到期时标的股票价格为( )元,该投资者盈亏平衡。
A.32.5 B.37.5 C.40 D.35
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。86若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为( )元。
A.1000 B.500 C.750 D.250
答案
单选题
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
A.1000 B.500 C.750 D.250
答案
多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。
A.elta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快 B.当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()
A.Delta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快 B.当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
主观题
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?
答案
多选题
牛市价差看涨期权组合策略的优点有()
A.向下风险具有上限 B.同只是购买看涨期权策略相比,对于中长期的牛市交易,该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 C.越远离到期日,针对股票价格迅速上涨的情况,该头寸所提供的向下风险措施就越好 D.能够从一定范围内变化的股票价格中获利,而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
答案
主观题
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合?
答案
热门试题
为降低投资者期权交易成本,沪深交易所目前提供的组合策略有( )①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略
为降低投资者期权交易成本,沪深交易所目前提供的组合策略有()<br/>①认购熊市价差策略<br/>②认购牛市价差策略<br/>③认沽熊市价差策略<br/>④认沽牛市价差策略
以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是()
投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点,说法正确的是()
投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
投资者预期股票价格上涨,可以通过( ),构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
根据下面的文字资料回答 48~50 题。
根据下面的文字资料回答 75~76 题。
根据下面的文字资料回答 6~9 题
根据下面的文字资料回答 8~9 题。
根据下面的文字资料回答 61~62 题。
(2020年真题)当投资者买入看涨期权后,如果判断正确,则可以获得( )。
在正向市场上,投资者预期近期合约价格的()适合进行牛市套利。[2010年3月真题]
预期( )时,投资者应考虑卖出看涨期权。
投资者因投资资产价格上升而形成的价差收入称为()
某投资者卖出看涨期权的最大收益为( )。
当投资者预期()时,应考虑卖出看涨期权
卖出看涨期权的投资者的最大收益是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP