久期是（ ）。

债券久期是指（　　）。 当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。 债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 （参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ （CTD修正久期×期货合约价值） 某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。 根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。 债券的久期是指（）。 久期配比策略只要求负债的久期（　　）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择。 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期（） 某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。 假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。 已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（） 债券的久期是指（  ）。 在久期分析法中，总资产的加权平均久期为() （　　）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（） 若某债券的久期是7年，市场利率为3.65%，则该债券的修正久期为（） 满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期 Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等 Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等 Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]