单选题

假如某国债现券的DV01是0.0545,CTD券的DV01是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。[参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]

A. 1.0000
B. 1.1234
C. 1.2846
D. 1.3651

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单选题
假如某国债现券的DV01是0.0545,CTD券的DV01是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。[参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
A.1.0000 B.1.1234 C.1.2846 D.1.3651
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单选题
假如某国债现券的DV01是0.0545,CTD券的DV01是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。 [参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
A.1.0000 B.1.1234 C.1.2846 D.1.3651
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单选题
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是(  )。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)
A.0.8215 B.1.2664 C.1.0000 D.0.7896
答案
判断题
?为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。(  )
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判断题
为了规避规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。( )
答案
判断题
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
A.对 B.错
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判断题
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近()
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单选题
国债期货合约可以用(  )来作为期货合约DV01和久期的近似值。
A.最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子和最便宜可交割券的久期 B.最便宜可交割券的DV01和最便宜可交割券的久期/对应的转换因子 C.最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子和最便宜可交割券的久期/对应的转换因子 D.最便宜可交割券的DV01和最便宜可交割券的久期
答案
单选题
若两个投资组合的DV01 相等,下列判断正确的是( )。
A.两个投资组合价值相等 B.两个投资组合的风险相等 C.两个投资组合的久期相等 D.收益率变动一个bp会对两个投资组合带来相同的价值变化
答案
单选题
假如某国债现券的DVO1是0.0545,CTD券的DVO1是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。[参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
A.1.0000 B.1.1234 C.1.2846 D.1.3651
答案
热门试题
假如某国债现券的DVO1是0.0545,CTD券的DVO1是0.0437,CTD券的转换因子是1.03,则套期保值比例是()。 [参考公式:套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1] 假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买入2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为(  )万美元。表 各期限国债期货价格和DV01 假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是( )。 假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买入2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641 假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是()。 (参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/ (CTD修正久期×期货合约价值) 假如国债现券的久期是4.5,净价是103元,应计利息是2元,CTD券的久期是5.5,期货净价是97元,则套期保值比例是()。[参考公式:套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(ctd修正久期×期货合约价值)] 实验中学要举行“春游昆嵛”DV作品比赛,这里的DV指的是() “±DV”这个符号代表() 正弦交流电网电压值,如38DV、22DV,此值指的是() DV格式的优点描述错误的是()。 DV is suitable for large scale networks. 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期() DV格式具有的视频特点有() q=△u+p∫dv的适用范围是()。() DV的中文名称是() 数码照相机英文简称是DV() DV菊酸甲酯、二溴菊酸 索尼DV用充电电池(锂电池) DV阶段可以不经过PV直接转至MP()
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