假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。 可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（） 某保险公司打算买入1亿元国债，债券票面利率为4%，每年付息1次，剩余时间为5年，由此算出的现券久期为4.47，现券价格是102.2575元。但当天没买到该券，打算明天再买。假设对应的国债期货久期是5.30，价格为83.4999元，则规避隔夜风险的做法是（）手国债期货合约 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（） 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（）。 当收益率处于（）水平时，久期较大的券是CTD 下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是( )。 下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是（）。 可以用于寻找最便茸可交割券（CTD）的方法是（ ）。 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（　　）。Ⅰ 买入国债期货Ⅱ 买入久期为8的债券Ⅲ 买入CTD券Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券 某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（） 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。<br/>Ⅰ．买入国债期货<br/>Ⅱ．买入久期为8的债券<br/>Ⅲ．买入CTD券<br/>Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 当收益率（）时，久期较小的券称为新的CTD 我国的国债交易按（　）可分为国债现券交易、国债回购交易和国债期货交易。 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。 卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（）。 某客户持有上海证券交易所上市96国债(6)现券1万手。该国债当日收盘价为115．06元，当月的标准券折算率为1．28。该客户最多可回购融入的资金是（）(不考虑交易费用)。 某客户持有上海证券交易所上市国债现券1万手，该国债当日收盘价为120.50元，当时的标准券折算率为1.25。该客户最多可回购融入的资金为（）。（不考虑各项税费） 决定国债期货与现券之间的套利机会的是（）的大小