资产组合风险覆盖等风险主题（）

风险资产组合的方差是( )。 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。 资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（）。 根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。 －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 资产组合不仅可以分散风险，而且还可以消除风险（） 内部评级法资产覆盖率=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产+按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%（） 单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。 有风险资产组合的方差是()。 资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（  ）。 常见的资产配置组合模型中，低风险资产占50%左右，中风险资产占30%，高风险资产比例最低的是（）。 常见的资产配置组合模型中，低风险资产占50%左右，中风险资产占30%，高风险资产比例最低的为（　　）。 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 非系统性风险是通过资产组合可以分散的风险 以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是（ ）。 内部评级法资产覆盖率=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产+按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）F100%（）