风险资产组合的方差是（）。

有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是()。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。() 关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（　　）。 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（） 考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（） 单只金融资产的风险可以用收益的标准差衡量，资产组合的风险则用一个包含组合内所有资产的收益的标准差以及组合内所有资产两两之间的协方差所构成的方程来表示（） 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 中国大学MOOC: 风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。 分散化程度越高，组合资产的总方差趋向 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 资产收益率的方差越大，资产的风险就越大。（ ） 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。