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关于证券组合的叙述,下列说法错误的是()。
单选题
关于证券组合的叙述,下列说法错误的是()。
A. 在对证券投资组合业绩进行评估时,考虑组合收益的高低就可以了
B. 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D. 投资收益是对承担风险的补偿
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单选题
关于证券组合的叙述,下列说法错误的是()。
A.在对证券投资组合业绩进行评估时,考虑组合收益的高低就可以了 B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 D.投资收益是对承担风险的补偿
答案
单选题
关于证券组合风险,下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失 B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性 D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
答案
单选题
关于证券组合中的概念,下列说法错误的是( )
A.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会 B.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这些组合称为有效证券组合 C.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果 D.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
答案
单选题
下列关于证券组合风险的说法中,错误的是()
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方 差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券,有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,即资本市场 线;否则,有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
答案
单选题
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是( )。
A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分敢
答案
单选题
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()
A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C.投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小 D.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上非系统风险分散掉
答案
单选题
关于最优证券组合,下列说法正确的是()。
A.最优证券组合是收益最大的组合 B.最优证券组合是效率最高的组合 C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D.相较于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
答案
主观题
关于最优证券组合,下列说法正确的是( )。
答案
单选题
下列关于证券经纪业务的叙述,错误的是()。
A.代理买卖证券业务包括证券公司代理证券发行人发行证券的行为 B.证券公司办理经纪业务,应当置备统一制定的证券买卖委托书,供委托人使用 C.在证券经纪业务中,证券公司应遵循代理原则.效率原则和“三公”原则 D.证券公司接受证券买卖的委托,应当根据委托书载明的证券名称.买卖数量.出价方式.价格幅度等,按照交易规则办理买卖证券
答案
单选题
关于证券组合可行集的叙述,正确的是( )。
A.多个证券组合可行域的特点是,其左边界必然是向左凸的曲线或直线 B.证券组合可行集的右边界是最小标准差边界 C.多个证券组合可行域的特点是,其右边界必然是向右凸的曲线或直线 D.证券组合可行集的左边界是最小标准差边界
答案
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