以下尾于跨式套利策略的有（）。
A. 买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权
B. 买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权
C. 买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权
D. 买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
查看答案
相关试题
换一换
以下尾于跨式套利策略的有（）。
A.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权 B.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权 C.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权 D.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
答案
以下属于跨式套利策略的有（）
A.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权 B.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恒指看跌期权 C.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看跌期权 D.买入一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恒指看涨期权
答案
以下属于跨式套利策略的有（）。
A.买入一张执行价格为14000点的5月恆指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的5月恆指看跌期权 B.买入一张执行价格为14000点的5月恆指看涨期权，同时买入一张执行价格为14500点的5月恆指看跌期权 C.买入一张执行价格为14000点的5月恆指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恆指看跌期权 D.买入一张执行价格为14000点的5月恆指看涨期权，同时买入一张执行价格为14000点的7月恆指看涨期权
答案
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
答案
国债期货基差交易套利策略有（）
A.买入国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利 B.卖出国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利 C.卖出国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利 D.买入国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利
答案
基于基差变化的期现套利策略有（）。
A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差（基差空头）策略 D.买入基差（基差多头）策略
答案
基于基差变化的期现套利策略有（ ）。
A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差（基差空头）策略 D.买入基差（基差多头）策略E
答案
履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有（）
A.牛市看涨期权垂直套利 B.牛市看跌期权垂直套利 C.熊市看涨期权垂直套利 D.买入宽跨式套利
答案
基于国债基差变化的期现套利策略有（）。
A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差（基差空头）策略 D.买入基差（基差多头）策略
答案
履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。
A.牛市看涨期权垂直套利 B.牛市看跌期权垂直套利 C.熊市看涨期权垂直套利 D.熊市看跌期权垂宣套利
答案
热门试题
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的（）
什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？
以下关于飞鹰式套利策略的说法正确的有（）
以下套利活动中，不属于跨商品套利的是（）。
学习策略有以下特点（）。
常用的协作式教学策略有：( )
市场定位策略有“针锋相对式”定位策略、“另辟蹊径式”定位策略、“品牌”定位（）
以下最佳跨品种套利的组合是( )。
以下最佳跨品种套利的组合是（）。
以下属于跨品种套利的是（ ）。
以下属于跨品种套利的是（）。
以下属于跨品种套利的是（）
以下属于跨品种套利的有（）
以下最佳跨品种套利的组合是（ ）。
买入跨式策略是指（）
以下期货价差套利中，属于跨品种套利的是（）
以下期货价差套利中，属于跨品种套利的是（）。
以下属于跨品种套利的交易有（）。
关于跨品种套利，以下说法正确的有（ ）。
买入宽跨式套利组合的潜在获利是无限的（）
使用微信扫一扫登录
