如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，可用来计算VaR的是()。

要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用 要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用（） 要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用 要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用 某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是（） 正态分布的特征。 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。 如果总体服从正态分布，样本均值一定服从正态分布。 如果总体服从正态分布，样本均值一定服从正态分布。 如果总体服从正态分布，样本均值一定服从正态分布。   正态分布的特征包括()。 简述正态分布的特征。   说明正态分布总体的特征 说明正态分布总体的特征 正态分布的图形特征是 （ ） 如果总体不是正态分布，且n为小样本时，样本均值的分布则不服从正态分布。 德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（） 正态分布等统计分布不具有下列哪项特征（） 正态分布等统计分布不具有下列哪项特征（ ）。 如果总体不是正态分布，当n为小样本时（通常n＜30），则样本均值的分布服从正态分布（）